Financial Risk Analytics

Financial Risk Analytics는 리스크 관리에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 여기에는 실시간 밸류에이션 조정(XVA) 인사이트, Buy-side 리스크 관리 도구(예: VaR 계산 및 스트레스 테스트), 거래상대방 신용 리스크 관리, 그리고 규제 및 시장 리스크 요구사항 지원이 포함됩니다. 이 클라우드 기반 솔루션은 Sell-side 및 Buy-side 금융기관이 복잡한 리스크 환경을 효율적이고 효과적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

유연한 클라우드 기반 솔루션으로 끊임없이 변화하는 규제 환경에 자신 있게 대응하세요. Traded Market Risk 솔루션은 바젤 시장 리스크 요구사항 준수를 지원합니다. S&P Global Market Intelligence의 시장 데이터가 사전 탑재된 직관적인 솔루션을 통해 다양한 자산 클래스에 걸친 시장 리스크를 측정하고 모니터링하세요. 이를 통해 총 소유 비용과 온보딩 시간을 최소화할 수 있습니다.

• 모든 자산 클래스와 거래 유형에 대한 포괄적인 VaR 및 ES 계산
• 포트폴리오 전체 재평가를 포함한 Monte Carlo 및 Historical VaR 지원
• 매우 직관적인 인터페이스를 통해 구성된 민감도 분석 및 스트레스 테스트
• 규제 및 시장 리스크 요구사항 지원

유연한 클라우드 기반 솔루션으로 거래상대방 신용 리스크 관리와 규제 자본 요구사항을 지원합니다.

Counterparty Credit Risk 솔루션은 은행이 내부 모델 방법(IMM) 및 SA-CCR 준수를 달성하는 데 도움을 줄 수 있으며, 규제 변화를 감안하여 정기적으로 검토됩니다.

귀사의 리스크 팀을 강화하고 가치를 창출하도록 지원하세요. 초고속 온디맨드 분석을 통해 귀사의 성장에 맞춰 확장되고 진화되는 솔루션을 제공합니다.

거래 전 리스크를 평가하든, 투자 결정에 대한 검증을 수행하든, 리스크 아키텍처를 개선하든, 당사의 Buy-side 리스크 솔루션은 귀사의 투자 리스크 워크플로의 기반이 될 것입니다.

본 통합 포트폴리오 리스크 관리 플랫폼은 다음과 같은 도움을 드립니다.

• 시장 리스크 평가를 위해 Historical 데이터 또는 Monte Carlo 시뮬레이션을 활용한 위험가치(VaR) 및 예상손실 계산
• SEC 18F-4, UCITS, CPO-PQR, FORM-PF, AIFMD 규정에 따른 필수 리스크 측정
• 스트레스 테스트 및 거래 전 가상 시나리오(What-if 시나리오)와 같은 의사결정 지원 도구를 통해 포트폴리오 최적화

빠르게 변화하는 파생상품 거래 시장에서 경쟁 우위를 확보하려면, 은행이 잠재적 거래와 관련된 손익 및 자본을 정확하고 완전하게 파악하는 것이 필수적입니다.

XVA 솔루션은 거래상대방 신용 리스크, 자금 조달, 담보물, 그리고 규제 자본에서 발생하는 밸류에이션 조정에 대한 종합적인 뷰를 통해 프론트 오피스 XVA 데스크에 실시간 거래 인사이트를 제공합니다.