Research — Jan 24, 2026
Un banco elige S&P Global Ratings para sus metodología de selección de índices
Por Paul Vinzani
Aspectos destacados
El Cliente: Institución financiera, banco diversificado
Usuarios internos: Grupo de soluciones de índices
Clientes finales de redistribución: Clientes institucionales y minoristas
Las instituciones financieras y los proveedores de índices exigen datos fiables para la selección de criterios de metodología de índices. Estos índices deben construirse utilizando medidas de riesgo de los constituyentes que permanezcan consistentes e objetivas a lo largo del tiempo. Los proveedores a menudo eligen un compuesto derivado de calificaciones crediticias para lograr los umbrales apropiados para un índice determinado. Las soluciones de S&P Global Market Intelligence ("Market Intelligence") ofrecen una entrega fiable y flexible de una de las bases de datos más grandes de la industria de calificaciones crediticias actuales e históricas de S&P Global Ratings en las clases de activos corporativos, gobiernos y estructuradas.
Este banco solicitó el uso de calificaciones crediticias de S&P Global Ratings para crear una calificación compuesta que se utilizaría a nivel de cada constituyente como parte de los criterios de selección para una serie de nuevos índices de renta fija. Este compuesto también se utilizaría en adelante para el reequilibrio del índice. Era importante que los criterios de selección tuvieran una metodología consistente y fueran fácilmente entendidos por los mercados a los que se servía. El banco eligió un proveedor de servicios externalizados como agente de cálculo para reducir la carga de trabajo interna. Una vez creadas, las calificaciones compuestas a nivel de índice agregado se mostrarían públicamente para todos los usuarios.
Desafíos del negocio
Los clientes que reciben índices o invierten basándose en índices proporcionados por una institución financiera deben confiar en la metodología del índice dada. Sin una medida de riesgo consistente utilizada en el cálculo del índice, puede ser difícil comprender completamente si el índice cumple con los mandatos requeridos y continuará haciéndolo después del reequilibrio. Dado esto, el grupo de soluciones de índices de este banco decidió que incluir calificaciones crediticias de S&P Global Ratings en su metodología de índice les permitiría:
- Aprovechar las calificaciones crediticias de un proveedor líder en la industria en su cálculo derivado para la selección de criterios.
- Tener integración de alimentación directa a nivel de constituyente.
- Compartir la calificación agregada derivada para cada índice públicamente con sus clientes finales.
El equipo se puso en contacto con S&P Global Market Intelligence para ver qué era posible.
La Solución
Los especialistas de S&P Global Market Intelligence discutieron RatingsXpress entregado a través de XpressfeedTM, una poderosa solución de gestión de alimentación de datos. Esto proporcionaría al grupo de soluciones de índices:
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Acceso a calificaciones crediticias de confianza | RatingsXpress ofrece una de las bases de datos más grandes de la industria de calificaciones crediticias actuales e históricas de S&P Global Ratings con datos a nivel de entidad y emisiones en un solo esquema. Las calificaciones crediticias cubren casi un millón de valores:
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Un mecanismo de entrega fiable y flexible | Xpressfeed ofrece una entrega simplificada de calificaciones crediticias de S&P Global Ratings. La solución permite a los gestores de patrimonio garantizar la entrega precisa y oportuna de información crítica mientras ayuda a automatizar los procesos de informes de estados de cuenta de los clientes. |
Figura 1: Muestra del índice de bonos S&P 500
Fuente: S&P Global Solo para fines ilustrativos.
Beneficios Clave
Este cliente ahora puede licenciar una de las bases de datos más grandes de la industria de calificaciones crediticias actuales e históricas de una manera que:
- Satisface la demanda de medidas de riesgo precisas y fiables para la selección de criterios del índice.
- Crea una calificación derivada que se puede compartir a nivel de índice agregado con los clientes.
- Está ayudando a la empresa a ofrecer tanto índices como fondos a sus clientes.
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