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S&P 500低ボラティリティ日次リスク・コントロール5%指数

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Jun 27, 2025 時点
204.59
2.23%
1年 リターン
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インデックス名
Excess Return
1年 リターン
S&P 500 Low Volatility Daily Risk Control 5% USD Excess Return Index
指数算出開始日: Aug 31, 2011
Excess Return204.59
1年 リターン2.23%

算出開始日： Aug 31, 2011。 算出開始日以前の指数に関する情報はすべて、算出開始日において有効なメソドロジーに従い、仮説に基づいてバックテストされたパフォーマンスであり、実際のパフォーマンスではありません。詳細を確認 

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SPICE
Jun 27, 2025 時点
指数レベル
1日
月初来
当四半期初日来
年初来
S&P 500 Low Volatility Daily Risk Control 5% USD Excess Return Index
超過リターン
指数レベル 204.59
1日 0.13%
月初来-0.57%
当四半期初日来-2.74%
年初来-0.48%
May 30, 2025 時点
1ヵ月
3ヵ月
年初来
1年
3年
年率換算
5年
年率換算
10年
年率換算
S&P 500 Low Volatility Daily Risk Control 5% USD Excess Return Index
超過リターン
1ヵ月0.26%
3ヵ月-2.33%
年初来0.10%
1年2.73%
3年
年率換算0.20%
5年
年率換算1.84%
10年
年率換算2.81%
May 30, 2025 時点
年率リスク
3年
5年
10年
年換算リスク調整後リターン
3年
5年
10年
S&P 500 Low Volatility Daily Risk Control 5% USD Excess Return Index
超過リターン
年率リスク
3年5.61%
5年5.47%
10年5.43%
年換算リスク調整後リターン
3年0.04%
5年0.34%
10年0.52%
リスクは 標準偏差で表され、毎月の指数値を使い 計算されている。
Jun 27, 2025 時点

説明

ドキュメント

ファクトシート
メソドロジー
S&P 低ボラティリティ 指数メソドロジー （英語版）

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