東京、2015 年 1 月 22 日 － 世界有数の金融市場指数プロバイダーの 1 つである S&P ダウ・ジョーン ズ・インデックスは本日、S&P 日本 500 GIVI の算出を開始すると発表しました。同指数は、本源的価値 と低ボラティリティを組み合わせた革新的かつマルチ・マクターな指数で、日本内外の投資家に提供しま す。
日本では GIVI 戦略が幅広く支持されており、例えば年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は 2014 年、ベンチマークの 1 つとして S&P GIVI ジャパンの採用を決定しました。
S&P 日本 500 GIVI は S&P GIVI（グローバル・イントリンシック・バリュー指数）ファミリーに属しています。 同指数はボラティリティを低く抑えるとともに、株式時価総額ではなく本質的価値に基づいて株式の構成 比率を決定する加重スキームを採用しており、日本市場への適切なリスク調整後エクスポージャーを提 供することを目指しています。同指数はより広範囲をカバーする既存の S&P GIVI ジャパンを補完する ように設計されており、より的を絞った市場の動きに連動することを目指しています。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの戦略指数部門のシニア・ディレクターである Vinit Srivastava は次 のように述べています。「高度に洗練された投資家層の増加や人口の高齢化といった大きな市場トレン ドを背景に、日本では投資目標が徐々に変化しています。S&P 日本 500GIVI はリスクを低く抑えるとと もに、中長期的に高いリスク調整後リターンを達成するように設計されています。この指数は投資可能な ベンチマークであり、この指数に基づいて商品を開発することが可能となっています。」
低ボラティリティとバリューは、株式市場で十分に立証されている 2 つの持続するアノマリーであると言え ます。リスクを抑えた株式運用に対する投資家の需要が高まる中で、この 2 つの要因の認知度はここ数 年で世界的に高まっています。
GPIF は 2014 年にポートフォリオの見直しを行った際に、ファクター・ベース戦略をマンデートに組み入れ、 パフォーマンスを測るベンチマークの 1 つとして S&P GIVI ジャパンを選択すると発表しました。このよう に、アジアでは一般に GIVI 戦略やファクター・ベース指数の認知度が高まっており、ベンチマークとして この指数を採用する動きが広がっています。 詳しい情報をお求めの方は、をご覧ください。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスについて
マグロウヒル・フィナンシャルのグループ会社である S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースのコンセ プト、データおよびリサーチを提供する世界最大のグローバル・リソース企業である。金融市場の代表的指標で ある S&P 500®株価指数およびダウ・ジョーンズ工業株平均™をはじめとして、S&P ダウ・ジョーンズ・インデック スは、機関投資家や個人投資家のニーズを満たす革新的で透明性のあるソリューションを 115 年以上にわたり 構築してきた。当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指数プロバイダーの中で最大規 模となっている。広範なアセット・クラスをカバーする 1,000,000 超の指数により、S&P ダウ・ジョーンズ・インデッ クスは、投資家が市場を測定し売買する方法を定義している。当社についての詳細は まで。
