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採用銘柄は?除外銘柄は?ウォルマートやツイッターなどの主要銘柄がS&P500 ESG指数から除外

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採用銘柄は?除外銘柄は?ウォルマートやツイッターなどの主要銘柄がS&P500 ESG指数から除外

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Mona Naqvi

Global Head of ESG Capital Markets Strategy

S&P Global Sustainable1

同指数から除外された著名な企業としては、クロロックス、ツイッター、エキファックス、フォード・モーター・カンパニー、バイアコムCBS、ノードストローム、及びサウスウエスト航空などが挙げられます。エキファックスとバイアコムCBS は、世界的な産業グループ内でS&P DJI ESG スコアが下位25%にランク付けされたため除外された一方、ツイッターは国連グローバル・コンパクトに基づくスコアが低かったことから不適格となりました。

最初に、S&P500 ESG 指数とその目的を簡単に要約します。S&P500 ESG 指数は、先ず ESG 原則に基づいて特定 の企業を除外し、S&P500 の採用銘柄から出来るだけ多くの企業を維持することを目的としています(したがって、リス ク/リターンを緊密に複製する)。残存企業については時価総額に基づいて再ウェイト付けされます。世界の同業他社と 比較して ESG スコアが低い企業、非人道的兵器やタバコに関与している企業、国連グローバル・コンパクトの原則に 照らしてパフォーマンスが低調な企業、ESG パフォーマンスに対して重大と見なされる論争に関与している企業(SAM のメディア及び利害関係者分析による)などは除外されます。これらの除外を行った後、S&P DJI ESG スコアを用い て最も優れた ESG パフォーマンスを示した銘柄を選択します。このメソドロジーでは S&P500 の各産業グループ内の 時価総額の 75%を目標とします。したがって、以下のような企業は指数に採用されない可能性があります:(a) 適格性 基準を満たしていない企業、または(b) たとえ適格性基準を満たしていたとしても、同業他社と比較して S&P DJI ESG スコアのパフォーマンスが低調であることから、単純に選択されない企業



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