Research — Jan 24, 2026
Um Banco Escolhe a S&P Global Ratings para seus Critérios de Seleção de Índices
Por Paul Vinzani
Destaques
Cliente: Instituição financeira, banco diversificado
Usuários Internos: Grupo de soluções de índice
Clientes Finais de Redistribuição: Clientes institucionais e de varejo
As instituições financeiras e os provedores de índices exigem dados confiáveis para a seleção de critérios de índice. Esses índices devem ser construídos usando medidas de risco dos constituintes que permaneçam consistentes e imparciais ao longo do tempo. Os provedores frequentemente escolhem um composto derivado de classificações de crédito para alcançar os limites apropriados para um determinado índice. As soluções de feed da S&P Global Market Intelligence ("Inteligência de Mercado") oferecem entrega confiável e flexível de um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas da S&P Global Ratings em classes de ativos corporativos, soberanos, finanças públicas dos EUA e estruturados.
Este banco solicitou o uso de classificações de crédito da S&P Global Ratings para criar uma classificação composta a ser usada em nível de constituinte como parte dos critérios de seleção para uma série de novos índices de renda fixa. Esta composição também seria utilizada em uma base contínua para o reequilíbrio do índice. Era importante que os critérios de seleção tivessem uma metodologia consistente e fossem facilmente compreendidos pelos mercados atendidos. O banco escolheu um prestador de serviços terceirizados como agente de cálculo para reduzir a carga de trabalho interna. Uma vez criadas, as classificações compostas no nível agregado do índice seriam exibidas publicamente para todos os usuários.
Pontos de Dor
Os clientes que recebem índices ou investem com base em índices fornecidos por uma instituição financeira devem confiar na metodologia do índice fornecido. Sem uma medida de risco consistente usada no cálculo do índice, pode ser difícil entender completamente se o índice atende aos mandatos exigidos e continuará a fazê-lo após o reequilíbrio. Dado isso, o grupo de soluções de índice deste banco decidiu que incluir classificações de crédito da S&P Global Ratings em sua metodologia de índice permitiria que eles:
- Aproveitassem classificações de crédito de um provedor líder da indústria em seu cálculo derivado para seleção de critérios.
- Tivessem integração de feed direto em nível de constituinte.
- Compartilhassem a classificação agregada derivada para cada índice publicamente com seus clientes finais.
A equipe entrou em contato com a Inteligência de Mercado para ver o que era possível.
A Solução
Especialistas da Inteligência de Mercado discutiram RatingsXpress entregue via XpressfeedTM, uma poderosa solução de gerenciamento de alimentação de dados. Isso forneceria ao grupo de soluções de índice:
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Acesso a classificações de crédito confiáveis | RatingsXpress oferece um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas da S&P Global Ratings com dados em nível de entidade e títulos financeiros em um único esquema. As classificações de crédito cobrem quase um milhão de títulos:
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Um mecanismo de entrega confiável e flexível | Xpressfeed oferece entrega simplificada de classificações de crédito da S&P Global Ratings. A solução permite que os gestores de patrimônio garantam a entrega precisa e oportuna de informações críticas, enquanto ajuda a automatizar os processos de relatórios de declarações de clientes. |
Figura 1: Amostra S&P 500 Bond Index
Fonte: S&P Global Apenas para fins ilustrativos.
Principais Benefícios
Este cliente agora pode licenciar um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas de uma maneira que: - Satisfaz a demanda por medidas de risco precisas e confiáveis para seleção de critérios de índice. - Cria uma classificação derivada que pode ser compartilhada no nível agregado do índice com os clientes. - Está ajudando a empresa a oferecer tanto índices quanto fundos para seus clientes.
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