説明

S&P/JPX 日本国債 VIX® 指数は、VIXメソドロジーを利用し、10 年物日本国債先物価格の30 日間のフォワード・ボラティリティの公正市場価値を測定するように設計されている。この指数は、インプライド・ボラティリティを算出するために長期国債先物のプット・オプション及びコール・オプションの価格を用いるが、アット・ザ・マネー（ATM）の権利行使価格から導出されるインプライド・ボラティリティとは異なり、アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）の権利行使価格に織り込まれる情報を取り込むことにより、特定の理論モデルに依拠せず（モデル・フリー）、かつ権利行使価格に依存しないボラティリティを計測する。

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S&P/JPX 日本国債 VIX® 指数メソドロジー
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