ETF関連サービス
市場活動を可視化し、投資戦略を促進する
S&Pグローバルは、世界の上場取引型金融商品（ETP）市場についての総合的な見解を提供し、すべてのETP市場参加者のニーズをサポートしています。
弊社のETP商品群は、ETP発行体の詳細、毎日のポートフォリオ構成、配当予測、分析データセットなどの重要な情報を集約して生成します。弊社のソリューションは、ETPの発行体やバイサイド（買い主側）の投資家からブローカーやマーケットメーカーまで、すべてのETP市場参加者のニーズを満たすように設計されています。
柔軟な配信オプションと組み合わせた弊社のデータの深さは、世界中のETP業界全体の市場活動に対する独自の可視性をお客様に提供します。弊社のサービスにより、取引システムを強化し、市場調査をサポートし、リスク管理を簡素化し、投資戦略を促進します。
包括的なETPライフサイクルをサポートしています。
発行: 発行体は、弊社の構成データと分析結果を活用して、ETP構築の調査をサポートします。弊社のポートフォリオ構成ファイル（PCF）サービスは構成銘柄データと対象純資産価値（NAV）を市場参加者に配信し、iNAVサービスは独立した日中のNAVの計算値と配信を提供します。
設定と解約: 指定参加者（AP）は弊社が提供する組入れ・参照データを、設定および解約・交換注文への、原資産の受け渡し方法や手数料も考慮した対応に役立てることができます。
投資の意思決定: 実績を正確に追跡し、リスクを管理するために、資産クラス、地域、セクターなどによりETP保有資産を正確に分析します。
取引: iNAVによる計算と追跡に加えて、銘柄データによりヘッジ活動が可能になります。 弊社の包括的なバスケットデータは、あらゆるファンドの取引もサポートします。
取引後: 弊社の銘柄データにより、毎日の損益計算が可能になり、報告要件を満たすのに役立ちます。弊社の広範囲にわたる分析により、リスク管理を簡略化できます。
主な特長
透明性
株式、債券、通貨、商品、レバレッジ／インバース型資産クラス全体にわたる世界中に上場されているETPのあらゆるデータを表示
正確性
ETPの分析を専門とするグローバルチームが複数回検証し、データの正確性を確認
適時性
各地域で市場が開く前に処理および配信されるデータを受信
配信
統合XMLフィード、Excelアドイン、フラットファイルフィード、インタラクティブなウェブフロントエンドなど、柔軟なデータ配信方法を利用可能
主なお客様
- ETF発行体
- 投資銀行
- ヘッジファンド
- アセットマネージャー
- マーケットマネージャー
- 調査会社
- 格付機関
- 取引所
プロダクトとソリューション
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ETP構成データ
S&Pグローバルは世界のあらゆる資産クラスのETPの設定、解約、トラッキングバスケット情報を提供します。 日中の純資産価格（NAV）を算出、トラックするために、また、設定・解約注文への対応に、弊社のETP構成銘柄データをご活用ください。日次更新されるNAVを1株、1作成ユニット単位でご覧いただけます。
ETP発行体によって異なるコーポレートアクションや運用手数料の見積現金（estimated cash）への算入方法を正規化するなど、弊社はデータを標準化して提供します。
ETPバスケット構造には、以下のようなものが含まれます。
設定・解約
透明性 – 株式、債券、商品、レバレッジ／インバース型ETPのすべての構成銘柄を表示します
追跡
完全なポートフォリオ構成を反映し、日中NAVを追跡するために使用できるバスケットで、除外された資産が表示され、より正確なイントラデイのNAV計算が可能になります。
担保
合成型（シンセティック）ETPの規制要件を満たすために資金提供者が保有する担保を反映するバスケット
主な利点:
- データの整合性 –グローバルのアナリストチームによって処理され検証されたデータを基に、市場のオープンに先駆けて意思決定を実施
- 正確性 - すべてのプロバイダーの手法全体にわたる計算バスケット用に正規化された推定キャッシュレベルを使用して、正確なイントラデイNAVを計算し、ヘッジ
- 配信 – 統合XMLフィード、フラットファイル、Excelアドインによる柔軟なデータ配信を受けることができ、生データ ファイルを解析、クレンジング、正規化が不要に
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ETP百科事典
S&Pグローバルは集めたETP参照データを単一の、正規化された情報源として提供することで、世界中に上場しているあらゆる資産クラスのETPに透明性をもたらします。データセット一式には、総経費率、資金構造、作成／償還の詳細、流通市場のリストなど、180のデータポイントが含まれています。発行体、目論見書、取引所から直接データを入手し、発売前にすべての新しいETPとリスティング（上場）を追加します。
ETP百科事典は、ETPを資産クラス、タイプ、地域、構造別に分類しています。
主な利点:
- 分類 - 包括的で多層的な体系を用い、世界中に上場するあらゆるETPの詳細かつ一様な分類を提供
- 深さ - 複数の取引所に上場するETPの主要市場、二次的な位置付けの市場の別、設定・解約のユニットサイズ、締切時刻、手数料や決済情報などを網羅する詳細情報を閲覧可能
- データの整合性 – 相互参照されたETPを用い、ETPが参照するインデックス誤植を修正できるようより正確な計算手法を採用
- 柔軟性 – コードを活用し、社内システムとサードパーティーのプラットフォームの統合を容易に
- 管理上のインサイト – 運用手数料とその他費用から成る総計比率は、ファンドコストの内訳と全体像を明らかに
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ETP分析
S&Pグローバルは過去データを含む運用成績、エクスポージャー、流動性、リスクといった、世界のETPに関する独自の包括的な分析をお届けします。こうした分析はETPの構成銘柄、補正情報、配当データから導き出しており、世界のETP全般に対するインサイトと透明性を提供します。
分析には以下が含まれます:
トラックレコード
さまざまな時系列にわたる市場価格リターン、NAVの総収益率、ベンチマーク収益率といった複数の通貨に正規化された、世界中で発行されたあらゆるETPの重要な過去の回帰分析
リスク分析
ベータ、アルファ、r二乗、標準偏差、最大上方／下方偏差、シャープ・レシオ、ソルティノ・レシオ、実現ボラティリティ、平均回帰など、ETPの分析に不可欠な標準リスクデータポイント
ベンチマークの追跡と相関
ファンドに関連するリスクへの洞察を提供する、各収益タイプの規定のベンチマークを追跡するETPの能力に関する主要な統計
ファンドの属性
さまざまな時系列にわたる各ファンドの運用資産（AUM）の成長、発行済株式数の変化、および流入／流出に関する複数の通貨での貴重な統計
取引と流動性
複数の通貨で正規化された、すべての世界でのETP上場にわたる特定時点と過去の期間のビッド／アスクスプレッドの変化、出来高と売上高の傾向、および割増額／割引額
持ち株
セクター、地域、資産クラス、およびその他の資産クラス固有の配分にわたる持株集中度の統計的内訳とともに、世界的に上場されている各ETPのエクスポージャーに関する完全な透明性
主な利点:
透明性 – 株式、債券、商品、レバレッジ／インバース型ETPのすべての構成銘柄を表示
正確性 – 弊社のETPデータに基づき、アナリストチームによって検証された計算結果を使用して意思決定の実行が可能に
適時性 – 各地域で市場が開く前に処理および配信されるデータを受信可能
配信 – 使いやすいレポート作成、スクリーニング、および分析ツールなどの機能、フラットファイルフィードまたはウェブサイトの閲覧といった出力方法を選択可能
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ポートフォリオ構成ファイル (PCF)
S&Pグローバルは、日次のPCFの計算・作成、ETP発行体の指定先への配信を行います。弊社は構成銘柄とそのウェイトなどから成るPCFの適時作成を可能にし、取引所や指定参加者などに長年配信しています。弊社はのサービスはETFの構成銘柄の種類（証券かトータルリターンスワップか）を問わず対応、あらゆる資産クラスをカバーします。
主な利点:
- サービスの幅 – 複数の資産クラスを網羅しており、物理的方法論と合成方法論のサポートを受けることができます 構成銘柄が証券かトータルスワップリターンかを問わず、複数の資産クラスを網羅
- データの整合性 – インデックスプロバイダーが発表するコーポレートアクションの計算方法に沿って調整された数字、現金配当や運用手数料が反映されている（想定）キャッシュなど、信頼できるデータをお届け
- 配信 – 統合XMLフィード、フラットファイル配信、電子メールオプションなどの方法を使用して、欧州の取引所、インデックス・プロバイダー、指定参加者、マーケットメーカーなどに柔軟なデータ配信を利用可能
- 柔軟性 – 弊社の計算エンジンのオープンアーキテクチャ設計を活用して、新しい計算方法と追加のデータインポート・エクスポートインターフェースを迅速に統合
受賞歴
お問合わせ（デモ・無料トライアル）
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