金融リスク分析（ Financial Risk Analytics）は、評価調整（XVA）に関するリアルタイムインサイト、バイサイドのリスク管理ツール（VaR計算やストレステストなど）、カウンターパーティ信用リスク管理、さらに規制および市場リスク要件への対応を含む包括的なリスク管理ソリューションを提供します。これらのクラウドベースのソリューションは、バイサイド・セルサイドの両方の金融機関が複雑なリスク環境を効率的かつ効果的に対応することを支援するようデザインされています.

進化し続ける規制環境に確信を持って対応可能な、柔軟性の高いクラウドベースソリューション。バーゼル市場リスク規制のコンプライアンスを支援し、多様な資産クラスにわたる市場リスクの正確な測定・モニタリングを実現します。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの市場データを予め実装し、導入期間と総保有コストを最小化する直感的かつ高度なプラットフォームです。

• すべてのアセットクラスとトレードタイプをカバーした包括的なVaR&ES計算
• ポートフォリオの徹底した再評価を通じてモンテカルロ法および過去のVaRをサポート
• 直感的なインターフェースによる感度分析とストレステスト
• 規制・市場リスク要件をサポート

カウンターパーティの信用リスク管理と規制資本要件の遵守をサポートする柔軟でクラウドベースのソリューション。

Counterparty Credit Risk は、銀行の内部モデル方式 (IMM) とSA-CCR準拠をサポートし、規制変更に応じて定期的な見直しを行なっています。

企業に合わせて拡張・進化する迅速なオンデマンド分析により、リスクチームを強化し、企業の成長に貢献します。

BuySide Risk Solutionは、取引前リスクの評価、投資判断をめぐる課題提起、リスクアーキテクチャの強化などあらゆる段階で投資リスク管理の基盤となります。

この統合型ポートフォリオリスク管理プラットフォームでは、以下をサポートします：

• 市場リスク評価のため、ヒストリカルおよびモンテカルロシミュレーションによるValue at Risk（VaR）および期待損失（Expected Shortfall, ES）の算出
• SEC 18F-4、UCITS、CPO-PQR、FORM-PF、AIFMDの規則で義務付けられたリスク指標の算定
• ストレステストや取引前のシナリオ分析（What-if分析）などの意思決定支援ツールを活用したポートフォリオの最適化

変化の激しいデリバティブ取引の世界で競争に勝ち抜くためには、銀行が潜在的な取引に関連する真の損益および資本を完全かつ正確に把握することが不可欠です。

XVAソリューションは、カウンターパーティ信用リスク、資金調達、担保、規制資本に起因する評価調整を包括的に把握し、フロントオフィスのXVAデスクにリアルタイムで取引時のインサイトを提供します。