バイサイドのリスク管理ソリューション
クラウドで活用する次世代のバイサイドリスク管理テクノロジー
企業の現状に合わせて拡張・進化できる迅速なオンデマンド分析により、リスクチームを強化し、より高い価値の創出を実現します。
取引前のリスク評価、投資判断の検証、リスク管理体制の強化など、企業の投資リスクをめぐるワークフローを支えるソリューションをぜひご活用ください。
主要な機能
即応性
クラウドネイティブなリスクソリューションで、迅速な意思決定を支えるオンデマンド分析を提供します。
柔軟性
高効率・定期更新・最新のテクノロジーに基づく設計で、企業のニーズに合わせた拡張・進化が可能です。
包括的
あらゆるアセットクラスを徹底カバーする独自のデータソースに加えて、ポートフォリオをめぐるリスクファクターに関する詳細な分析結果を提供します。
バイサイド・リスクソリューションの活用方法
次世代のポートフォリオ・リスク管理システム
市場リスク、流動性リスク、気候変動リスクまでをカバーするバイサイドのリスク管理ソリューションです。包括的で統合型のポートフォリオリスク管理プラットフォームでは、以下の業務を強力にサポートします：
- 市場リスクを評価するためのヒストリカル・シミュレーションやモンテカルロ法のシミュレーションを活用し、経済価値（VaR） や期待短絡損失を算出
- SEC 18F-4、UCITS、CPO-PQR、FORM-PF、AIFMDの規則に準拠したリスク対策を強化
- ストレステストや取引前のwhat-ifシナリオなどの意思決定支援ツールを活用し、ポートフォリオの最適化を実現
アジャイル・リスク管理フレームワーク
流動性リスク
市場をリードする流動性データにアクセスし、ポートフォリオの流動性リスクを把握。資産ごとに固有の流動性状況（リクイディティ・サーフェス）を構築できます。流動性リスクは「流動化までの時間」「ポジション規模」「流動化コスト」の3つの視点から評価可能です。発行体やセクター単位の包括的なプロキシ手法もご利用いただけます。
Trading Deskによる定性的な見解と、流動性リスクモデルからの定量的な分析を組み合わせることで、組織全体の流動性状況を可視化します。クラウドベースのユーザーインターフェースでは、関連規制への対応を含むオンデマンドかつカスタマイズ可能なレポーティング機能、及び標準的な夜間バッチ出力プロセスをご提供します。
ポートフォリオの気候変動リスク
移行リスクと物理的リスクの両面を統合したポートフォリオ気候変動リスク管理ソリューションで、気候リスク要因をリスク管理の枠組みに組み込みます。
- S&Pグローバルの市場トップクラスのサステナビリティデータを活用し、物理的リスクと移行リスクをポートフォリオ気候リスクモデルに反映可能です。
- S&PグローバルのCarbon Earnings at Riskデータセットを活用し、発行体の収益に対する将来の炭素コストを推算する際のベースとなる移行リスクを把握できます。
- S&PグローバルSustainable1物理的リスクデータセットにより、異常気象による物理資産への影響や発行体の事業中断リスクを評価します。
- ポートフォリをめぐる気候変動VaRと気候変動ストレスシナリオを算定し、気候変動リスクが損益に及ぼす影響をボトムアップ・トップダウン双方の視点で把握できます。
- 証券単位・集計ポートフォリオレベルの双方で、ポートフォリオの気候変動リスクを分析できます
バイサイド・リスクソリューションのメリット
リスク分析
モンテカルロ法またはヒストリカルシミュレーションに基づくVaRを用いて、市場リスクを算出します。さらにポートフォリオの感応度分析、シナリオ分析、ストレステストも実施可能です。
クラウド対応
柔軟性はそのままに、プラットフォームのターンキー機能とプロジェクト加速のケーススタディを活用できます。
データドリブンなインサイト
組織内/サードパーティのデータと互換性のある広範で厳選した市場・参照データを活用し、独自のインサイトを発掘、リスク機能を強化できます。
法令遵守
SEC 18F-4、UCITS、CPO-PQR、FORM-PF、AIFMDの各規則に従い、VaR、ストレステスト、流動性などの必須リスク指標を算出します。
コストの削減
お支払いはご利用分のみ。柔軟性を損なうことなく、リスク管理ソリューションのデプロイと維持管理に伴う管理負担を軽減できます。
意思決定のサポート
履歴データ、予測モデル、ユーザー定義シナリオに基づいてストレステストとバックテストを実行し、リスク管理インフラを強化できます。
受賞歴
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