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Perguntas frequentes Série de Índices de Criptomoedas da S&P DJI

Perguntas frequentes Pontuações ESG da S&P DJI

Investimento ESG continua evoluindo no México — Conheça o S&P/BMV Total Mexico ESG Index

O Índice S&P/B3 Brasil ESG: Um novo benchmark para a sustentabilidade e o investimento

Capturando ESG no Brasil: O Índice S&P/B3 Brasil ESG

Perguntas frequentes Série de Índices de Criptomoedas da S&P DJI

  1. O que são os Índices de Criptomoedas da S&P DJI? Estes índices procuram medir o desempenho de uma seleção de ativos digitais (criptoativos) listados em bolsas abertas e reconhecidas de criptomoedas, que atendem a critérios mínimos de liquidez e capitalização de mercado. Os índices procuram fornecer transparência para o emergente mercado das criptomoedas.

    Em 3 de maio de 2021, a Série de Índices de Criptomoedas da S&P DJI inclui os seguintes indicadores:

  1. Quem é o seu fornecedor de dados de criptomoedas? Os nossos dados de referência e precificação são fornecidos pela Lukka, através dos seus produtos Lukka Prime e Lukka Reference Data. Lukka é um fornecedor líder de dados sobre criptoativos para entidades como gestores e auditores de fundos, que abrange mais de 160 fundos ativos de criptomoedas na atualidade. Para mais informações sobre a Lukka, visite o site: https://data.lukka.tech/prime/.

    S&P Global, Inc., empresa controladora da S&P Dow Jones Indices LLC, investe na Lukka. Para mais informações sobre os investimentos da S&P Global na Lukka, clique aqui. Adicionalmente, os representantes da Lukka podem proporcionar serviços de consultoria ao Comitê de Índices de vez em quando.
  2. Que preços são utilizados no fechamento das negociações para o cálculo dos índices? Para o cálculo dos índices, a S&P Dow Jones Indices utiliza o preço de valor de mercado da Lukka Prime no final do dia às 4:00 p.m. EST. Outros níveis de índices no fechamento das negociações serão acrescentados para mercados e regiões adicionais à medida que a demanda o justifique. A metodologia da Lukka é a primeira do seu tipo criada especificamente para determinar o valor de mercado de ativos líquidos de criptomoedas.
  3. O que é a metodologia de precificação de valor de mercado? A precificação de valor de mercado da Lukka Prime utiliza uma metodologia própria para determinar a bolsa principal de cada ativo digital em qualquer momento, o que por sua vez determina o valor de mercado desse ativo.
  4. Por que utilizar a precificação de valor de mercado? A metodologia de precificação de valor de mercado foi criada para se alinhar com as diretrizes dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) e das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS). Além disso, a infraestrutura e qualidade de dados da Lukka Prime cumprem os padrões estabelecidos pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) para as organizações de serviços. A Lukka foi a primeira organização de serviços de administração (back office) e operações (middle office) de criptomoedas a obter as classificações AICPA SOC 1 Type 2 e AICPA SOC 2 Type 2. Muitos fundos com investimentos em criptomoedas utilizam os dados da Lukka para atingir um valor líquido diário.

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Perguntas frequentes Pontuações ESG da S&P DJI

SOBRE AS EMPRESAS

1. Quem é a S&P Dow Jones Indices? A S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) é o lar de icônicos
indicadores do mercado como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average® . Somos o maior centro global de conceitos, pesquisa e dados com base em índices e um recurso valioso para os investidores que medem e negociam nos mercados.

Fatores ESG na S&P DJI

A S&P Dow Jones Indices tem sido pioneira na criação de índices com foco em valores ambientais, sociais e de governança corporativa por 20 anos, começando com o lançamento do Dow Jones Sustainability World Index em 1999. Na atualidade, oferecemos uma ampla variedade de índices para satisfazer diversas expectativas de risco/retorno e critérios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, pela sigla em inglês), desde abordagens em fatores fundamentais ESG e eficiência em carbono até estratégias ESG temáticas e de renda fixa.

A S&P Dow Jones Indices e SAM possuem uma longa história de colaboração, que começou com o lançamento do mundialmente conhecido Dow Jones Sustainability World Index em 1999.

2. Quem é a SAM? SAM, marca comercial registrada de RobecoSAM, é uma companhia de gestão de ativos focada exclusivamente no investimento sustentável desde 1995. Esta empresa oferece serviços de gestão de ativos de acordo com temáticas ESG, avaliação de sustentabilidade corporativa, bem como índices e benchmarks de sustentabilidade. A SAM foi fundada em 1995 e está em parceria com a S&P Dow Jones Indices desde 1999, quando trabalharam em conjunto para lançar a série Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

PONTUAÇÕES ESG DA S&P DJI

Perguntas gerais
1. O que são as pontuações ESG da S&P DJI? Estas pontuações medem os riscos e o desempenho das empresas em relação aos critérios sociais, ambientais e de governança corporativa (ESG), com foco na relevância financeira.

As pontuações são o resultado da Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA, pela sigla em inglês), realizada anualmente pela SAM. Esta avaliação é um processo de pesquisa que adiciona os dados ESG subjacentes das empresas à sua pontuação individual. Os dados contêm um valor ESG total por companhia em um ano financeiro específico, composto por pontuações individuais das dimensões ambiental (E), social (S) e governança corporativa (G), abaixo das quais há, em média, 21 pontuações relativas a critérios específicos por indústria que podem ser usadas como sinais ESG específicos

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Investimento ESG continua evoluindo no México — Conheça o S&P/BMV Total Mexico ESG Index

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Silvia Kitchener

Director, Global Equity Indices, Latin America

Para atender à necessidade de um benchmark ESG amplo no México, a S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) e a Bolsa Mexicana de Valores (BMV) uniram forças para lançar o S&P/BMV Total Mexico ESG Index. Silvia Kitchener da S&P DJI e Rubén Perera da BMV se reuniram para falar sobre como este índice inovador captura uma imagem mais completa do investimento ESG no México, e como ele poderia ser usado para atender à crescente demanda por soluções ESG na região.

1. Sabemos que há muitos tipos de índices ambientais, sociais e
de governança corporativa (ESG). Qual é o objetivo do S&P/BMV
Total Mexico ESG Index?

Silvia: Com certeza, há vários índices ESG com objetivos diferentes. Alguns índices utilizam a abordagem “melhores de sua classe”, como o Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, que seleciona as empresas situadas no patamar superior (30%) com base nas pontuações de sustentabilidade dentro de cada setor do GICS®. Em seguida, temos os Índices ESG da S&P DJI, que buscam proporcionar uma melhor representação ESG enquanto oferecem um perfil de risco/retorno semelhante ao do benchmark, como no caso do S&P 500® ESG Index em relação ao S&P 500. De certa forma, o S&P/BMV Total Mexico ESG Index é um híbrido da abordagem “melhores de sua classe” e o quadro dos Índices ESG da S&P DJI.

Em essência, o índice procura representar o mercado mexicano de valores, apresentando empresas com as mais altas pontuações de sustentabilidade dentro de cada setor do GICS, enquanto também procura melhorar seu perfil ESG e manter um perfil de risco/retorno semelhante em comparação com o benchmark S&P/BMV Total Mexico Index.

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O Índice S&P/B3 Brasil ESG: Um novo benchmark para a sustentabilidade e o investimento

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Laura Assis Iragorri

Analyst, Global Research & Design

S&P Dow Jones Indices

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María Sánchez

Associate Director, Global Research & Design

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Reid Steadman

Managing Director, Global Head of ESG & Innovation

INTRODUÇÃO

Índices que integram dados ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG pela sigla em inglês) estão se convertendo em uma tendência principal da indústria pois os investidores procuram cada vez mais alinhar seus valores com seus investimentos. Um novo tipo de índice ESG foi desenvolvido para facilitar esta mudança no Brasil: Índice S&P/B3 Brasil ESG. O índice, desenvolvido em conjunto pela S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) e a B3, não destaca apenas empresas com forte desempenho ESG (como os índices ESG usualmente fazem), mas também permite a alocação de recursos para este tipo de companhias sem a exigências dos investidores assumirem grandes riscos em relação ao mercado.

A EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES ESG

Em 1999, a S&P DJI lançou o primeiro índice ESG global, o Dow Jones SustainabilityTM World Index (DJSI World). Ao incluir o patamar superior (10%) das empresas de cada indústria de acordo com seu desempenho ESG, conforme determinado pela Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA) realizada pela SAM, parte da S&P Global,1este índice inovador encorajou as empresas a incorporar vários fatores ESG em suas decisões, para além de considerações financeiras de curto prazo.

Nos anos seguintes, outros índices, incluindo versões regionais do DJSI World, como o DJSI Emerging Markets, foram lançados com esta mesma filosofia em mente: destacar as melhores empresas de sua classe e assim inspirar as companhias a melhorar suas abordagens ESG a fim de serem incluídas nestes índices.

Embora estes índices tenham sido bem sucedidos e tenham de fato inspirado as empresas a mudar de forma positiva, aspectos de suas metodologias apresentam desafios para muitos investidores. Algumas estratégias podem ser muito restritas para investidores que querem permanecer amplamente diversificados.

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Capturando ESG no Brasil: O Índice S&P/B3 Brasil ESG

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Silvia Kitchener

Director, Global Equity Indices, Latin America

Para atender à necessidade de um benchmark ESG amplo no Brasil, a S&P DJI e a B3 uniram forças para lançar o Índice S&P/B3 Brasil ESG. Silvia Kitchener da S&P DJI e Iuri Rapoport do BTG Pactual se reuniram para falar sobre como este índice inovador captura uma imagem mais completa do investimento ESG no Brasil, e como ele poderia ser usado para atender à crescente demanda por soluções ESG na região.

1. Sabemos que há muitos tipos de índices ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG). Qual é o objetivo do Índice S&P/B3 Brasil ESG?

Silvia: Com certeza, há vários índices ESG com objetivos diferentes. Alguns índices utilizam a abordagem “melhores de sua classe”, como o Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, que seleciona as empresas situadas no patamar superior (30%) com base nas pontuações de sustentabilidade dentro de cada setor do GICS®. O foco nesse caso é destacar as empresas com as melhores práticas e políticas ESG. Em seguida, temos os Índices ESG da S&P DJI, que buscam proporcionar uma melhor representação ESG enquanto oferecem um perfil de risco/retorno semelhante ao do benchmark, como no caso do S&P 500® ESG Index.

O objetivo do Índice S&P/B3 Brasil ESG é servir como um índice amplamente representativo do mercado brasileiro de valores com um perfil ESG melhorado, enquanto oferece características de risco/retorno similares às do seu benchmark, o S&P Brazil BMI. O índice não se concentra na seleção de empresas com base em suas pontuações ESG, entretanto, a pontuação determina a representação das companhias no índice. Isto significa que as empresas com pontuações ESG mais elevadas têm um maior peso. As empresas com pontuações mais baixas são incentivadas a melhorar seus programas, práticas e políticas para ajudar a aumentar suas pontuações e possivelmente seu peso no índice.

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