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标普道琼斯指数结合全球金融网络与当地市场精英,与全球各地最具影响力的交易所携手合作,共同创建适用于本地和国际投资市场的指标性指数。
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标普 500 期货 12%日内优势增长指数旨在衡量对标普 500 期货指数实施杠杆策略的表现。该指数引入了日内波动率控制机制,并将目标波动率设定为 12%。该机制通过评估前瞻性波动率与已实现波动率,实现波动率的动态轮动。在构建上,该指数结合了两大要素:一是趋势因子,用于在市场强劲走势期间动态调整风险敞口;二是隔夜信号,旨在根据隔夜价格波动中观察到的偏度优化仓位配置。
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