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S&P Global / 标普道琼斯指数
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简介
标普 500 期货 12%日内优势增长指数旨在衡量对标普 500 期货指数实施杠杆策略的表现。该指数引入了日内波动率控制机制，并将目标波动率设定为 12%。该机制通过评估前瞻性波动率与已实现波动率，实现波动率的动态轮动。在构建上，该指数结合了两大要素：一是趋势因子，用于在市场强劲走势期间动态调整风险敞口；二是隔夜信号，旨在根据隔夜价格波动中观察到的偏度优化仓位配置。
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