UMR：当初証拠金の計算を気にするのは専門家だけでいいのか？
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不適切な当初証拠金（Initial Margin、以降IM）の結果を過小評価してはならない理由
店頭（OTC）取引における証拠金規制を遵守するためには、相当な努力が必要です。書類作成からカストディ口座の設定、当初証拠金（IM）の計算と担保管理システムの設置など、様々な段階があります。その結果、多くの場合リスク感応度やSIMMの計算について十分な注意が払われていません。これは大きな間違いであり、企業は大きな代償を払うリスクがあります。
IMの計算は本質的に高度な技術を必要とするため、組織内の最も技術的に優秀なチームのみが担当するケースが多いと言えるでしょう。しかし、IM計算の問題から生じる結果は、事業に直接影響を与えます。IM計算は、社内の一部の担当者のみが関心を持つ問題ではなく、経営陣が注視すべき事業上の問題なのです。
このホワイトペーパーでは、以下の点について説明します。
- さまざまな金融商品のIMを計算する際の主な課題
- IM算出の質がIM算出額に与える影響
- 高品質な計算がもたらす担保紛争の減少以外の幅広いメリット
- ルックスルー・アプローチの採用
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