标普道琼斯指数引入全新的环境、社会和治理 (ESG) 评分,为专业投资者、金融分析师与企业提供关于各公司 ESG 表现的洞察。此评分透过著名的 ESG 数据专家:标普全球 ESG 研究提供的备受行业推崇的评估数据。

标普道琼斯指数 ESG 评分作为我们更广泛的指数型解决方案的一部分,旨在应对人们对 ESG 日渐增加的关注。


建立行业标准

标普道琼斯指数 ESG 评分植根于备受推崇的标普全球企业可持续发展评估 (CSA),这稳健的年度普查评估企业 ESG 表现并突显财务重要性。标普全球 CSA 研究方法以 20 年投资表现数据为依据,具有彻底性、粒度性、严格的验证标准以及数据源透明等特征。此评估每年开展一次,旨在发现有实力更好地识别与应对新兴可持续发展机会和挑战的公司。此项普查工作通过收集和评估每家公司的下列方面展开:
  • 识别重大 ESG 议题和 ESG 因素可以发挥的作用

  • 了解 ESG 敞口的潜在财务影响

  • 实施控制 ESG 风险或利用 ESG 相关机会的策略

  • 衡量关键 ESG 表现指标,以评估策略的有效性

  • 核实宣称的 ESG 策略与结果或对其进行外部审计

  • 关于企业可持续发展策略的透明沟通及目标达成情况


参与 CSA 评估的公司完成 61 份具体行业调查问卷中的一份。在某些情况下,调查问卷内容可生成超过 1000 个企业和行业层面的数据点。

这份高度精细的数据构成了具体行业标准评分的基础,进而细分为维度(E、S 和 G)评分并最终汇总成 ESG 总评分。所有这三个级别的数据均可被授权作为同业比对和分析。

ESG Score Breakdown


为何采用标普道琼斯指数 ESG 评分?

标普道琼斯指数 ESG 评分建立在标普全球 CSA 被广泛采纳且经时间验证的方法之上,它更进一步将行业层面的评分标准化,使其在广泛市况应用发挥更大用处。此数据集通过突显最具影响力的因素,且不处罚缺少非关键领域数据的公司,来提高公司表现的透明度。

深度与关联性分析

  • 评分基于公司对标普全球 CSA 的直接回应和公开数据。
  • 根据具体行业标准对公司进行评估。
  • 评分框架由标普全球 CSA 的财务重要性分析驱动,并按具体行业划分。

注重结果

  • 评估方法对公司的意向披露数据质量以及具体 ESG 标准表现予以奖励。由持续的媒体和利益相关者分析予以补充,以确保公司行为与宣称的政策和预期的最佳实践保持一致。
  • 持续对评估方法进行改进,稳步推进每个行业的 ESG 基准,并不断追求更高的最佳行业指标。

严格的验证机制

  • 标普全球的媒体与利益相关者分析提供内部更新审核及调整平衡性,确保各公司坚守其通报利益相关者的标准。
  • 标普全球企业可持续发展评估流程经具市场领导地位的外部咨询公司进行外部审计

实际应用:使用我们的 ESG 评分

投资组合排除/最佳筛选

界定可投资领域,排除评分低的公司或识别最佳表现者。降低声誉或表现风险,或寻求潜在超额回报。

投资组合偏向

以改善 ESG 表现为目标,并寻求维持与基准类似的回报或将 ESG 纳入因子策略。

ESG 整合

分析不同 ESG 标准的相关风险。了解 ESG 因子与财务表现的相关性。

股东投票和参与

找出各行业中的落后者,以促进公司具目标性和确实的参与度。

ESG 行动计划

了解贵公司与同业的对比情况,发掘改善绩效的关键驱动力,并从而为 ESG 策略提供信息。


数据可用性

2019 年标普道琼斯指数 ESG 评分涵盖约 7,600 家公司,这些公司的可用历史记录可追溯至 2013 年。客户可通过每周 SFTP 数据源以及我们的 SPICE 数据交付平台获得该数据,此平台还拥有支持用户以图表形式显示某公司 ESG 表现及其同行表现的数据可视化工具。

标普道琼斯指数 ESG 评分订购服务包括 ESG 总评分、维度评分和标准评分,以及每家被评估公司在评估覆盖年份期间的相应权重、排名和标识号。标普道琼斯评分 ESG 评分用于界定道琼斯可持续发展指数 (DJSI) 成分股已有 20 多年,并由标普全球 ESG 评分提供补充。

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