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保険会社の一般勘定におけるETF活用 – 2017年

保険会社の一般勘定におけるETF活用 – 2017年

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Raghu Ramachandran

Head of Insurance Asset Channel

はじめに

保険会社は 2004 年以降、上場投資信託(ETF)に投資しています。保険会社は 2016 年、絶対額及び一般勘定に占める割合の両方で、ETF への投資を引き続 き増やしました。本レポートでは、保険会社の一般勘定における ETF の利用状 況について分析します。

全米保険監督官協会(NAIC)は、米国の全ての保険会社に対して年次の財務諸 表を州の規制当局に提出するように求めています。この提出書類には、保険会 社が保有する全ての証券の明細が含まれています。S&P グローバル・マーケット・インテリジェンス(SPGMI)では、NAIC からのこのデータを編集し、利用可能な フォーマットで使用できるようにしています。当社ではこのデータベースを使用し、全ての保険会社の ETF の保有状況(現在及び過去の両方)を確認しました。さら に、ETF のデータ及び分析会社であるファースト・ブリッジは、米国の ETF のリス トや、各 ETF の特性(資産クラス、株式戦略、債券の格付けなど)を提供していま す。当社ではファースト・ブリッジの分類情報を法定提出データと結合し、保険会 社が ETF をどのように活用しているかに関する洞察を得ます。

概要

保険会社は ETF の利用を引き続き増やしています。2016 年末時点で、保険会 社は一般勘定において 190 億ドルを ETF に投資していました。

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