マネージド・ボラティリティ
マネージド・リスク2.0
S&P マネージド・リスク2.0指数は、ポートフォリオのダウンサイドリスクをヘッジするために目標ボラティリティおよびシンセティック・オプションのオーバーレイを組み込んだ枠組みを用いることで、ダウンサイドを抑えるポートフォリオをシミュレートするように設計されています。
データがありません
インデックス名:
1日:
月初来:
当四半期初日来:
年初来:
1年:
3年
(年率換算):
5年
(年率換算):
10年
(年率換算):
算出開始日以前の指数に関する情報はすべて、算出開始日において有効なメソドロジーに従い、仮説に基づいてバックテストされたパフォーマンスであり、実際のパフォーマンスではありません。バックテストされたパフォーマンスは、指数メソドロジーの適用と、パフォーマンスにプラスの影響を及ぼす可能性のある後講釈のメリットおよびファクターに関する知識を用いた構成銘柄の選択を反映しており、結果に影響を及ぼす可能性のあるすべての財務リスクを必ずしも考慮しているわけではなく、生存バイアス/先行バイアスを反映していると考えられる可能性があります。実際のリターンはバックテストされたリターンとは大きく異なる場合があり、バックテストされたリターンを下回ることもあります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。このバックテストされたデータは、「バックワード・データ・アサンプション」を用いて作成されている場合があります。「バックワード・データ・アサンプション」や、一般的なバックテストに関する詳細については、パフォーマンス開示を参照ください。
指数
情報タイプ
日付
一致するものがありません。