流動性の高いオルタナティブ
リスク・パリティ
S&P リスク・パリティ指数は、株式先物、債券先物、およびコモディティ先物の間で同等にリスクを配分するマルチ資産戦略のパフォーマンスを測定することを目指します。各資産クラス内では、この指数は個別の各先物取引へのリスク・エクスポージャーを同等に維持します。バランスの取れたリスク寄与は、様々な景気サイクルにわたり、リターンを犠牲にすることなしにリスクを抑える可能性のある分散効果を提供するように設計されています。また、この指数は、リスク・パリティ・ファンドのベンチマークとしても機能するように設計されています。
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算出開始日以前の指数に関する情報はすべて、算出開始日において有効なメソドロジーに従い、仮説に基づいてバックテストされたパフォーマンスであり、実際のパフォーマンスではありません。バックテストされたパフォーマンスは、指数メソドロジーの適用と、パフォーマンスにプラスの影響を及ぼす可能性のある後講釈のメリットおよびファクターに関する知識を用いた構成銘柄の選択を反映しており、結果に影響を及ぼす可能性のあるすべての財務リスクを必ずしも考慮しているわけではなく、生存バイアス/先行バイアスを反映していると考えられる可能性があります。実際のリターンはバックテストされたリターンとは大きく異なる場合があり、バックテストされたリターンを下回ることもあります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。このバックテストされたデータは、「バックワード・データ・アサンプション」を用いて作成されている場合があります。「バックワード・データ・アサンプション」や、一般的なバックテストに関する詳細については、パフォーマンス開示を参照ください。
指数
情報タイプ
日付
一致するものがありません。